Regression model
การบูตสแตรปแบบบล็อก (แบบเคลื่อนที่และแบบอยู่กับที่)
การบูตสแตรปแบบบล็อกเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างซ้ำสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีความสัมพันธ์กันและมีความสัมพันธ์ในตัวเอง แทนที่จะสุ่มตัวอย่างแต่ละจุดข้อมูล วิธีการนี้จะสุ่มตัวอย่างบล็อกของจุดข้อมูลที่เรียงติดกันทั้งหมด เพื่อรักษาโครงสร้างความสัมพันธ์ในตัวเองไว้ รูปแบบบล็อกเคลื่อนที่ถูกนำเสนอโดย Künsch (1989) และรูปแบบอยู่กับที่โดย Politis และ Romano (1994)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/th/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การอนุมานแบบบูตสแตรปสถิติศาสตร์↔ compare
- การสุ่มตัวอย่างแบบแจ็คไนฟ์ (Jackknife Resampling)สถิติศาสตร์↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการสับเปลี่ยน (การสุ่ม)สถิติศาสตร์↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์เศรษฐมิติ↔ compare