Regression model
การถดถอยแบบกำลังสองน้อยสุดของมัธยฐาน (LMS)
Least Median of Squares (LMS) เป็นวิธีการถดถอยเชิงเส้นที่ทนทาน (robust) ซึ่ง Peter J. Rousseeuw นำเสนอในปี 1984 แทนที่จะลดผลรวมของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองให้ต่ำที่สุดเหมือนวิธีกำลังสองน้อยสุดธรรมดา (ordinary least squares) แต่วิธีนี้จะลดค่ามัธยฐานของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองให้ต่ำที่สุด ซึ่งทำให้การประมาณค่าทนทานต่อการปนเปื้อนของข้อมูลผิดปกติ (outliers) ได้ถึงประมาณ 50%
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Rousseeuw, P. J. (1984). Least Median of Squares Regression. Journal of the American Statistical Association, 79(388), 871-880. DOI: 10.1080/01621459.1984.10477105 ↗
- Hampel, F. R., Ronchetti, E. M., Rousseeuw, P. J., & Stahel, W. A. (1986). Robust Statistics: The Approach Based on Influence Functions. Wiley. ISBN: 978-0471735779
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Least Median of Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/th/statistics/least-median-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การถดถอยกำลังสองตัดแต่งน้อยที่สุด (Least Trimmed Squares: LTS)สถิติศาสตร์↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยแบบ RANSACสถิติศาสตร์↔ compare
- ตัวประมาณค่าแบบ Theil-Senสถิติศาสตร์↔ compare