การทดสอบย้อนหลังค่าความเสี่ยง (VaR Backtesting)
การทดสอบย้อนหลังค่าความเสี่ยง (VaR backtesting) เป็นชุดของการทดสอบทางสถิติที่ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองความเสี่ยง โดยการเปรียบเทียบการคาดการณ์ค่าความเสี่ยง (Value-at-Risk forecasts) กับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง (realised losses) โดยต่อยอดจากการทดสอบความครอบคลุมแบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional coverage test) ของ Kupiec (1995), การทดสอบความครอบคลุมแบบมีเงื่อนไข (conditional coverage test) ของ Christoffersen (1998), และการทดสอบค่าควอนไทล์แบบพลวัต (Dynamic Quantile - DQ test) ของ Engle-Manganelli
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง HAR-RV ของความผันผวนที่รับรู้ได้การเงิน↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare