แบบจำลองความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Amihud, Roll, LOT)
แบบจำลองความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Models) เป็นกลุ่มของตัววัดที่ประเมินความง่ายในการซื้อขายสินทรัพย์โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อราคา (price impact) ส่วนต่างราคาเสนอซื้อเสนอขายที่แท้จริง (effective bid-ask spread) และการปรับปรุงตามระยะเวลาการถือครอง (holding-period adjustment) กลุ่มนี้ประกอบด้วยอัตราส่วนสภาพคล่องต่ำ (Amihud illiquidity ratio) (Amihud, 2002), ตัวประมาณค่าส่วนต่างราคาจากการถดถอยเชิงอนุกรม (Roll serial-covariance spread estimator) (Roll, 1984) และตัววัดส่วนต่างราคาที่รับรู้ได้ (LOT) (Lesmond-Ogden-Trzcinka) (Lesmond, Ogden, & Trzcinka, 1999)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/liquidity-risk-models
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลอง HAR-RV ของความผันผวนที่รับรู้ได้การเงิน↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง Merton Jump-Diffusionการเงิน↔ เปรียบเทียบ
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การซื้อขายคู่ (Statistical Arbitrage)การเงิน↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Risk Parity (Equal Risk Contribution)การเงิน↔ เปรียบเทียบ