การซื้อขายคู่ (Statistical Arbitrage)

การซื้อขายคู่ (Pairs trading) เป็นกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณที่เข้าสถานะยาว-สั้น (long-short position) ในสินทรัพย์สองตัวที่มีความสัมพันธ์เชิงสหการ (cointegrated) เมื่อส่วนต่าง (spread) ของราคาระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองแสดงแนวโน้มการกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ย (mean reversion) กลยุทธ์นี้ได้รับความนิยมในฐานะกฎการเก็งกำไรแบบมูลค่าสัมพัทธ์ (relative-value arbitrage) โดย Gatev, Goetzmann และ Rouwenhorst (2006) และถูกนำเสนอในเชิงปริมาณโดย Vidyamurthy (2004)