การศึกษาเหตุการณ์ (CAR และ BHAR)
การศึกษาเหตุการณ์เป็นระเบียบวิธีวิจัยทางการเงินที่ใช้วัดผลกระทบของการเผยแพร่ข่าว การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือเหตุการณ์ขององค์กรต่อราคาหลักทรัพย์ ผ่านผลตอบแทนผิดปกติสะสม (cumulative abnormal returns) ซึ่งได้รับการทบทวนโดย MacKinlay (1997) และวางกรอบทางเศรษฐมิติโดย Kothari and Warner (2007) ระเบียบวิธีนี้เป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทดสอบสมมติฐานตลาดมีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลของเหตุการณ์ต่างๆ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/event-study-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลองความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Amihud, Roll, LOT)การเงิน↔ compare
- การวิเคราะห์ข้อมูลความถี่สูงและโครงสร้างตลาดจุลภาคการเงิน↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบย้อนหลังค่าความเสี่ยง (VaR Backtesting)การเงิน↔ compare