Regression model

การศึกษาเหตุการณ์ (CAR และ BHAR)

การศึกษาเหตุการณ์เป็นระเบียบวิธีวิจัยทางการเงินที่ใช้วัดผลกระทบของการเผยแพร่ข่าว การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือเหตุการณ์ขององค์กรต่อราคาหลักทรัพย์ ผ่านผลตอบแทนผิดปกติสะสม (cumulative abnormal returns) ซึ่งได้รับการทบทวนโดย MacKinlay (1997) และวางกรอบทางเศรษฐมิติโดย Kothari and Warner (2007) ระเบียบวิธีนี้เป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทดสอบสมมติฐานตลาดมีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลของเหตุการณ์ต่างๆ

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

แหล่งอ้างอิง

  1. MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link
  2. Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/event-study-finance

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ถูกอ้างอิงโดย

ScholarGateEvent Study (Event Study Methodology (CAR and BHAR)). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/finance/event-study-finance · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026