Regression model
แบบจำลองความเสี่ยงหลายปัจจัย (Fama-French, APT)
แบบจำลองความเสี่ยงปัจจัยเป็นกรอบการทำงานแบบหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงผลตอบแทนของสินทรัพย์เข้ากับปัจจัยความเสี่ยงเชิงระบบ เช่น ตลาด มูลค่า ขนาด และโมเมนตัม แบบจำลองสามและห้าปัจจัยของ Fama-French (1993) และทฤษฎีการกำหนดราคาโดยการเก็งกำไร (Arbitrage Pricing Theory) ของ Ross (1976) ใช้ในการแยกองค์ประกอบความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนและตรวจจับค่าอัลฟา
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิต (Merton, KMV, CreditMetrics)การเงิน↔ compare
- การหาค่าเหมาะสมที่สุดของพอร์ตโฟลิโอแบบเฉลี่ย-ความแปรปรวน (Markowitz)การเงิน↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- ปัจจัยความเสี่ยงองค์ประกอบหลักการเงิน↔ compare
- แบบจำลองความผันผวนเชิงสุ่ม (Heston)การเงิน↔ compare