ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ทนทานต่อภาวะความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroscedasticity-Robust (HC) Standard Errors)
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ทนทานต่อภาวะความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroscedasticity-robust standard errors) คือการปรับแก้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของการถดถอย OLS ซึ่งให้ผลการอนุมานที่ถูกต้องเมื่อความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนไม่คงที่ Halbert White ได้นำเสนอแนวคิดนี้ในปี 1980 และ MacKinnon และ White ได้ปรับปรุงให้เป็นรูปแบบ HC1-HC4 ที่ใช้ได้กับตัวอย่างขนาดจำกัดในปี 1985 การปรับแก้เหล่านี้ไม่เปลี่ยนแปลงค่าประมาณสัมประสิทธิ์ แต่จะสร้างความคลาดเคลื่อนมาตรฐานขึ้นใหม่เพื่อให้การทดสอบ t และ F ยังคงเชื่อถือได้ภายใต้ภาวะความแปรปรวนไม่คงที่
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/th/statistics/heteroscedasticity-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานแบบทนทานต่อกลุ่มสถิติศาสตร์↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์เศรษฐมิติ↔ compare
- การวิเคราะห์กำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนัก (WLS)สถิติศาสตร์↔ compare
- Wild Bootstrap สำหรับการอนุมานการถดถอยสถิติศาสตร์↔ compare