ปัจจัยความเสี่ยงองค์ประกอบหลัก
PCA ปัจจัยความเสี่ยง คือ วิธีลดมิติที่แยกวิเคราะห์เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของผลตอบแทนของสินทรัพย์จำนวนมากออกเป็นองค์ประกอบหลักที่ตั้งฉากกันจำนวนน้อย ซึ่งตีความได้ว่าเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นระบบ Litterman และ Scheinkman (1991) ใช้สิ่งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนพันธบัตรขับเคลื่อนโดยปัจจัยร่วมเพียงไม่กี่อย่าง และ Connor และ Korajczyk (1988) ได้พัฒนาการตีความปัจจัยทางสถิติสำหรับ APT
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Litterman, R. & Scheinkman, J. (1991). Common Factors Affecting Bond Returns. Journal of Fixed Income, 1(1), 54-61. DOI: 10.3905/jfi.1991.692347 ↗
- Connor, G. & Korajczyk, R. A. (1988). Risk and Return in an Equilibrium APT: Application of a New Test Methodology. Journal of Financial Economics, 21(2), 255-289. DOI: 10.1016/0304-405X(88)90062-1 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Factor PCA via Return Covariance Decomposition. ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/principal-component-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิต (Merton, KMV, CreditMetrics)การเงิน↔ compare
- Factor Analysisสถิติการวิจัย↔ compare
- แบบจำลองอัตราดอกเบี้ย (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)การเงิน↔ compare
- การหาค่าเหมาะสมที่สุดของพอร์ตโฟลิโอแบบเฉลี่ย-ความแปรปรวน (Markowitz)การเงิน↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare