มาตรวัดความเสี่ยงหาง (Expected Shortfall, Spectral, Expectile)
มาตรวัดความเสี่ยงหางเป็นการวัดการกระจายตัวของผลขาดทุนที่เกินกว่า Value-at-Risk (VaR) โดย Expected Shortfall ซึ่งคือผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อผลขาดทุนเกินกว่า VaR เป็นมาตรวัดความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน (coherent) ชั้นนำ ซึ่งได้รับการกำหนดรูปแบบอย่างเป็นทางการโดย Artzner, Delbaen, Eber และ Heath (1999) และได้รับการพิสูจน์ว่าสอดคล้องกันโดย Acerbi และ Tasche (2002) มาตรวัดแบบ Spectral และ Expectile เป็นการขยายแนวคิดนี้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/tail-risk-measures
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ทฤษฎีค่าสุดขีด (Extreme Value Theory: EVT)การเงิน↔ compare
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการเปลี่ยนสภาวะแบบมาร์คอฟสำหรับอนุกรมทางการเงินการเงิน↔ compare