Predicción y evaluación

123 métodos en esta familia.

Destacados

Estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados (GMM) de Arellano-BondThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to remov Modelo autorregresivo (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is Filtro de paso de banda de Baxter-KingThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations Predicción Conforme para Pronóstico de Series TemporalesConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using o Método de Croston para Demanda IntermitenteCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. Ins Test de Diebold-Mariano de Exactitud Predictiva IgualThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing

Ruta de lectura

Los métodos fundacionales más referenciados de este tema, en el orden en que se desarrollaron: un punto de partida si eres nuevo aquí.

Análisis de Datos de Panel1966–1978por Balestra & Nerlove (1966); Mundlak (1978); Hausman (1978)
Modelo de efectos aleatorios para datos de panel1966por Balestra & Nerlove
Prueba de Causalidad de Granger1969por Clive W. J. Granger
Modelo de efectos fijos1971–1978por Mundlak (1978); Nerlove (1971); classical panel econometrics
Modelo de efectos fijos en panel1978por Mundlak (1978); classical treatment in Wooldridge (2010) and Baltagi (2021)
Modelo de datos de panel dinámico1988–1991por Arellano & Bond (1991); Holtz-Eakin, Newey & Rosen (1988)
Estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados (GMM) de Arellano-Bond1991por Manuel Arellano and Stephen Bond
Estimador GMM en Diferencias (Arellano-Bond)1991por Manuel Arellano and Stephen Bond

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Todos los métodos 123

Estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados (GMM) de Arellano-Bond Modelo autorregresivo (AR)Filtro de paso de banda de Baxter-King Predicción Conforme para Pronóstico de Series Temporales Método de Croston para Demanda Intermitente Test de Diebold-Mariano de Exactitud Predictiva Igual Estimador GMM en Diferencias (Arellano-Bond)Promedio de Centroide de DTW Modelo de Factores Dinámicos Modelo de datos de panel dinámico Descomposición de la Varianza del Error de Pronóstico (FEVD)Modelo de efectos fijos Modelo AR de Fourier GMM de Fourier Arellano-Bond Modelo de datos de panel dinámico de Fourier Modelo de efectos fijos de Fourier GLS de Fourier (Mínimos Cuadrados Generalizados de Fourier)Prueba de Causalidad de Granger de Fourier Prueba de Fourier Hausman Modelo de media móvil de Fourier (Fourier MA)ARDL no lineal de Fourier (NARDL de Fourier)OLS de Fourier (Mínimos Cuadrados Ordinarios Aumentados con Fourier)Análisis de Datos de Panel con Transformada de Fourier Regresión Cuantil-sobre-Cuantil de Fourier Modelo de Efectos Aleatorios de Fourier GMM de sistema de Fourier Prueba de Causalidad de Granger de Fourier Toda-Yamamoto WLS de Fourier (Mínimos Cuadrados Ponderados de Fourier)Prueba de Capacidad Predictiva Condicional de Giacomini-White Prueba de Causalidad de Granger HP Filter Modelo Multifractal con Conmutación de Markov Regresión MIDAS: Pronóstico con Frecuencias de Datos Mixtas Model Confidence Set Modelo Autorregresivo No Lineal (NAR)Prueba de Límites ARDL No Lineal (NARDL)GMM de Arellano-Bond no lineal para datos de panel dinámicos GMM de diferencias no lineal Modelo de Datos de Panel Dinámico No Lineal Modelo de efectos fijos no lineal Mínimos Cuadrados Generalizados No Lineales (NGLS)Prueba de Causalidad de Granger No Lineal Prueba de Especificación de Hausman No Lineal Modelo de Promedio Móvil No Lineal (NMA)Modelo de Retraso Distribuido Autorregresivo No Lineal (NARDL)MCO no lineal (Mínimos Cuadrados No Lineales)Análisis de Datos de Panel No Lineales Modelo de efectos aleatorios no lineal GMM para Sistemas No Lineales Prueba de Causalidad No Lineal de Toda-Yamamoto Mínimos Cuadrados Ponderados No Lineales (NWLS)Modelo autorregresivo de panel (Panel AR)Estimador GMM de Panel de Arellano-Bond Análisis de Datos de Panel Modelo de datos de panel dinámico Modelo de efectos fijos en panel Mínimos Cuadrados Generalizados para Datos de Panel (Panel GLS)Prueba de Causalidad de Granger en Panel Test de especificación de Hausman para datos de panel OLS de Panel (Mínimos Cuadrados Ordinarios Agrupados)Regresión Cuantil-sobre-Cuantil en Panel Modelo de efectos aleatorios para datos de panel Sistema de Panel GMM (Estimador de Blundell-Bond)Prueba de Causalidad Panel Toda-Yamamoto Prueba de Precisión Predictiva Direccional de Pesaran-Timmermann Prophet Regresión Cuantil-sobre-Cuantil (QQ)Modelo Autorregresivo Robusto Prueba robusta de límites ARDL para cointegración Estimador GMM Robusto de Arellano-Bond Diferencias Generalizadas de Momentos Robusto (Robust Difference GMM)Modelo robusto de datos de panel dinámico Modelo de efectos fijos robustos Mínimos Cuadrados Generalizados Robustos (Robust GLS)Prueba de Causalidad de Granger Robusta Modelo Robusto de Media Móvil (MA)Modelo de Autorregresión Distribuida No Lineal Robusta (Robust NARDL)OLS robusta (OLS con errores estándar robustos)Análisis Robusto de Datos de Panel Regresión Robusta Cuantil-sobre-Cuantil (RQQR)Modelo de efectos aleatorios robusto Robust System GMM Mínimos Cuadrados Ponderados Robustos (Robust WLS)Análisis Espectral Singular STL Decomposition Modelo AR con Rupturas Estructurales Prueba de límites ARDL de punto de quiebre estructural Difference GMM de Rotura Estructural Modelo de datos de panel dinámico con quiebres estructurales Modelo de Efectos Fijos con Ruptura Estructural GLS con Rupturas Estructurales Causalidad de Granger con Rupturas Estructurales Test de Ruptura Estructural de Hausman Modelo MA con Ruptura Estructural NARDL con Ruptura Estructural OLS con Rupturas Estructurales Análisis de datos de panel con rupturas estructurales Regresión Cuantil-sobre-Cuantil con Ruptura Estructural Modelo de Efectos Aleatorios con Rupturas Estructurales Sistema GMM con Rupturas Estructurales Prueba de Causalidad de Toda-Yamamoto con Ruptura Estructural Structural Break WLS Structural Time Series Model El Método Theta Validación cruzada de series temporales (ventana móvil/expansiva)Modelo Autorregresivo de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-AR)GMM de Arellano-Bond con Parámetros Variables en el Tiempo GMM de diferencias con parámetros variantes en el tiempo Modelo de datos de panel dinámico con parámetros variables en el tiempo Modelo de efectos fijos con parámetros de variación temporal Mínimos Cuadrados Generalizados con Parámetros que Varían en el Tiempo (TVP-GLS)Granger Causalidad con Parámetros Variable en el Tiempo Test de Hausman con Parámetros Variables en el Tiempo Modelo MA con Parámetros Variables en el Tiempo NARDL con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-NARDL)MCOV con Parámetros Variables en el Tiempo (MCOV-PVT)Análisis de datos de panel con parámetros de variación temporal Regresión Cuantil-sobre-Cuantil con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-QQ)Modelo de efectos aleatorios con parámetros de variación temporal GMM de sistema con parámetros variantes en el tiempo Causalidad de Toda-Yamamoto con Parámetros Variables en el Tiempo Time-varying parameter WLS Prueba de Causalidad de Toda-Yamamoto

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Raíz unitaria y cointegración 69 Modelos econométricos 61 Econometría financiera 52 Modelos de volatilidad 47 Series temporales multivariantes 42 ARIMA y suavizado 31