Modelos de volatilidad
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Destacados
APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatModelo ARCH (Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: Modelo ARMA de Integración FraccionariaARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Modelo de BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: Modelado de Volatilidad Condicional MultivarianteBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seComponent GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
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Los métodos fundacionales más referenciados de este tema, en el orden en que se desarrollaron: un punto de partida si eres nuevo aquí.
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APARCHModelo ARCH (Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional)ARFIMA: Modelo ARMA de Integración FraccionariaModelo de BatesBEKK-GARCH: Modelado de Volatilidad Condicional MultivarianteComponent GARCHDCC-GARCH (Correlación Dinámica Condicional)Modelo DCC-GARCH (Correlación Condicional Dinámica)Exponential GARCH (EGARCH)Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Modelo ARCH de FourierModelo DCC-GARCH de FourierFourier EGARCH: Modelado de Volatilidad con Rupturas Estructurales SuavesModelo GARCH de FourierModelo TGARCH con FourierGeneralización Autorregresiva Condicionalmente Heterocedástica (GARCH)Modelo GARCH (Predicción de Volatilidad)GARCH-MIDASGJR-GARCH (GARCH asimétrico)Modelos de memoria larga (ARFIMA, FIGARCH)Investigación de prueba de modelosModelo ARCH no lineal (NARCH)Modelo DCC-GARCH No Lineal (Correlación Dinámica Condicional Asimétrica)Modelo EGARCH No LinealModelo GARCH no linealModelo TGARCH no linealModelo DCC-GARCH de PanelEGARCH de panelModelo Panel GARCHTGARCH Panel (GARCH de Umbral para Datos de Panel)Modelo ARCH RobustoModelo DCC-GARCH Robusto (Robust DCC-GARCH)Modelo EGARCH RobustoModelo GARCH RobustoTGARCH RobustoModelo SABRModelo de volatilidad estocástica (Heston)Modelo ARCH con Rupturas EstructuralesModelo DCC-GARCH de Ruptura EstructuralModelo EGARCH con Rupturas EstructuralesTGARCH con Rotura Estructural (Threshold GARCH con Roturas Estructurales)Modelo TGARCH (Threshold GARCH)Modelo ARCH de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-ARCH)Modelo DCC-GARCH de Parámetros Variables en el TiempoModelo EGARCH con Parámetros Variables en el TiempoModelo GARCH de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-GARCH)Modelo TGARCH con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-TGARCH)