ARIMA y suavizado

31 métodos en esta familia.

Destacados

Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)ARIMA is a univariate time-series forecasting model that combines autoregressive, integrated (differencing), and moving-average components to predict a single continuous series fro Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)The ARIMA(p,d,q) model is the standard workhorse for univariate time series forecasting. It combines autoregressive terms (past values), differencing to induce stationarity, and mo Modelo ARMA (Autoregresivo de Media Móvil)The ARMA(p,q) model describes a stationary time series as a combination of two components: an autoregressive part that regresses the current value on its own past p values, and a m ETS: Suavizado Exponencial de Error, Tendencia y EstacionalidadETS is a comprehensive exponential smoothing framework that automatically selects additive or multiplicative combinations of the error (E), trend (T) and seasonal (S) components of ETSformerETSformer is a deep learning architecture for time-series forecasting introduced by Woo et al. in 2022. It integrates classical exponential smoothing principles directly into the T Suavizado Exponencial Simple y Doble (SES / Holt)Exponential smoothing is a family of basic time-series forecasting models in which each new observation updates a smoothed estimate by a weighting parameter. Simple exponential smo

Ruta de lectura

Los métodos fundacionales más referenciados de este tema, en el orden en que se desarrollaron: un punto de partida si eres nuevo aquí.

Suavizado Exponencial Simple y Doble (SES / Holt)1957por Robert G. Brown (SES); Charles C. Holt (linear trend)
Suavizado exponencial triple de Holt-Winters1960por Charles C. Holt and Peter R. Winters
Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)1970por George Box and Gwilym Jenkins
Modelo ARMA (Autoregresivo de Media Móvil)1970por George E. P. Box and Gwilym M. Jenkins
Modelo de Media Móvil (MA)1970por Box and Jenkins
Modelo SARIMA1970 (first edition); 1976 (revised)por Box, Jenkins, and Reinsel
ETS: Suavizado Exponencial de Error, Tendencia y Estacionalidad2008por Hyndman, Koehler, Ord & Snyder (state space framework)
Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)2015por Box & Jenkins (Box-Jenkins methodology)

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Todos los métodos 31

Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Modelo ARMA (Autoregresivo de Media Móvil)ETS: Suavizado Exponencial de Error, Tendencia y Estacionalidad ETSformer Suavizado Exponencial Simple y Doble (SES / Holt)Modelo ARIMA de Fourier Modelo ARMA de Fourier Modelo SARIMA de Fourier Suavizado exponencial triple de Holt-Winters Modelo de Media Móvil (MA)Análisis de potencia para modelos multinivel y de efectos mixtos Modelo ARIMA No Lineal Modelo ARMA no lineal (NARMA)Modelo SARIMA no lineal Modelo ARIMA Panel Modelo ARMA de Panel Modelo Panel SARIMA Modelo ARIMA Robusto Modelo ARMA Robusto Modelo SARIMA Robusto Análisis Robusto de Series Temporales ARIMA estacional (SARIMA)Modelo SARIMA SARIMAX Modelo ARIMA con Roturas Estructurales Modelo SARIMA con Rupturas Estructurales Modelo ARIMA de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-ARIMA)Modelo ARMA de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-ARMA)Modelo SARIMA con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-SARIMA)Ajuste Estacional X-13ARIMA-SEATS

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