Econometría financiera
52 métodos en esta familia.
Destacados
Puntuación Z de Altman: Predicción de la Quiebra CorporativaThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: Detección de manipulación de resultadosThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiModelo de Cartera Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invModelo de Fijación de Precios de Opciones Black-Scholes-MertonThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricSistema Bonus-MalusA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cSistema de Calificación CAMELSThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
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Los métodos fundacionales más referenciados de este tema, en el orden en que se desarrollaron: un punto de partida si eres nuevo aquí.
Todos los métodos 52
Puntuación Z de Altman: Predicción de la Quiebra CorporativaBeneish M-Score: Detección de manipulación de resultadosModelo de Cartera Black-LittermanModelo de Fijación de Precios de Opciones Black-Scholes-MertonSistema Bonus-MalusSistema de Calificación CAMELSModelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM)Reservas por el método de Cascada (Modelo de Mack)Cambio de numerarioValor en Riesgo Condicional (Exceso de Pérdidas Esperadas)Método de Valoración ContingenteModelo de CDO con cópulaModelos de cópula (Gaussiana, t, Clayton, Gumbel, Frank)Teoría de la CredibilidadModelos de Riesgo de Crédito (Merton, KMV, CreditMetrics)Calificación crediticia (Scorecards, WoE/IV)Ajuste por Valoración de CréditoAjuste por Valoración de DébitoModelo de Búsqueda y Emparejamiento de Diamond-Mortensen-PissaridesAnálisis DuPontEstudio de eventos (CAR y BHAR)Teoría de Valores Extremos (EVT)Modelo de riesgo multifactorial (Fama-French, APT)Griegas mediante diferenciación automáticaModelo HAR-RV de Volatilidad RealizadaModelo de precios hedónicosMarco HJMModelo de Hull-WhiteModelos de tipos de interés (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Modelo de salto-difusión de MertonCriterio de KellyModelo de Mercado LIBORModelos de Riesgo de Liquidez (Amihud, Roll, LOT)Volatilidad Local (Dupire)Modelo de Distribución de PérdidasAnálisis de Datos de Alta Frecuencia y Microestructura de MercadosOptimización de Carteras Media-Varianza (Markowitz)Modelo de Incumplimiento de MertonModelo de Generaciones SuperpuestasPares de negociación (Arbitraje estadístico)Factores de Riesgo de Componentes PrincipalesModelo de Ramsey-Cass-KoopmansModelo de Ciclos Económicos RealesVolatilidad Realizada y el Modelo HARModelo de cambio de régimen de Markov para series financierasModelo de Cartera de Paridad de Riesgo (Contribución Iguala de Riesgo)Valoración neutral al riesgoTeoría de la RuinaEcuación de SlutskyMedidas de riesgo de cola (Expected Shortfall, Espectral, Expectil)Método del Costo de ViajeContrastación de VaR (Value-at-Risk)