Series temporales multivariantes
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Diseño de Filtros ButterworthThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Diseño de Filtros de ChebyshevThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Vector Autorregresivo Aumentado por Factores (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the Diseño de filtros FIRFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. UnlikeModelo de Vectores Autorregresivos Estructurales con Fourier (Fourier SVAR)The Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Modelo VAR de FourierThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
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Los métodos fundacionales más referenciados de este tema, en el orden en que se desarrollaron: un punto de partida si eres nuevo aquí.
Todos los métodos 42
Diseño de Filtros ButterworthDiseño de Filtros de ChebyshevVector Autorregresivo Aumentado por Factores (FAVAR)Diseño de filtros FIRModelo de Vectores Autorregresivos Estructurales con Fourier (Fourier SVAR)Modelo VAR de FourierModelo de Corrección de Errores Vectorial de Fourier (Fourier VECM)VAR GlobalDiseño de Filtros IIRFunción de Respuesta al Impulso (FRI)Prueba de Cointegración de Johansen y Modelo de Corrección de Errores VectorialProyecciones LocalesPrueba de cointegración de Johansen no linealModelo de Vectores Autorregresivos Estructurales No Lineales (NL-SVAR)Modelo VAR No LinealModelo de Corrección de Errores Vectorial No Lineal (Nonlinear VECM)Modelo de Autorregresión Vectorial Estructural de Panel (Panel SVAR)Autorregresión vectorial en panel (Panel VAR)Panel VARXModelo de Corrección de Errores Vectorial en Panel (Panel VECM)VAR CuantilModelo de Vector Autorregresivo Estructural Robusto (Robust SVAR)Modelo de Autoregresión Vectorial Robusta (VAR Robusto)Modelo Robusto de Corrección de Errores Vectorial (Robust VECM)Respuesta al Impulso de SalaTest de cointegración de Johansen con ruptura estructuralModelo SVAR de Rupturas EstructuralesModelo VAR con Rupturas EstructuralesModelo de Corrección de Errores Vectorial con Rupturas Estructurales (SB-VECM)Vector Autorregresivo Estructural (SVAR)Vector Autorregresivo Estructural (SVAR)VAR de Umbral y VAR de Transición Suave (TVAR / STVAR)VAR de Umbral para Datos de PanelCointegración de Johansen con Parámetros Variables en el TiempoModelo VAR Estructural de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-SVAR)Modelo VAR con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-VAR)Time-varying parameter VECMVector Autorregresivo de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-VAR)Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR)Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)Vector Autoregression (VAR)Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)