Análisis Espectral Singular
El Análisis Espectral Singular (SSA, por sus siglas en inglés) es un método no paramétrico para la descomposición y pronóstico de series temporales basado en la descomposición en valores singulares (SVD, por sus siglas en inglés) de una matriz de empotramiento con retardo temporal. Introducido por Broomhead y King (1986) y desarrollado posteriormente por Vautard, Yiou y Ghil (1992), el SSA descompone las series temporales en componentes de tendencia, oscilatorios y de ruido sin asumir ningún modelo subyacente. Es particularmente eficaz para señales cortas, ruidosas y no estacionarias donde los enfoques paramétricos fallan.
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Fuentes
- Broomhead, D. S., & King, G. P. (1986). Extracting qualitative dynamics from experimental data. Physica D: Nonlinear Phenomena, 20(2–3), 217–236. DOI: 10.1016/0167-2789(86)90031-X ↗
- Vautard, R., Yiou, P., & Ghil, M. (1992). Singular-spectrum analysis: A toolkit for short, noisy chaotic signals. Physica D: Nonlinear Phenomena, 58(1–4), 95–126. DOI: 10.1016/0167-2789(92)90103-T ↗
- Golyandina, N., Nekrutkin, V., & Zhigljavsky, A. (2001). Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques. Chapman and Hall/CRC. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Singular Spectrum Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/es/time-series/singular-spectrum-analysis
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