Kleinste-Median-der-Quadrate-Regression (LMS)
Kleinste Median der Quadrate ist eine robuste lineare Regressionsmethode, die 1984 von Peter J. Rousseeuw eingeführt wurde. Anstatt die Summe der quadrierten Residuen wie bei der gewöhnlichen kleinsten Quadrate zu minimieren, minimiert sie den Median der quadrierten Residuen, was die Anpassung bis zu etwa 50% Ausreißern widerstandsfähig macht.
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Quellen
- Rousseeuw, P. J. (1984). Least Median of Squares Regression. Journal of the American Statistical Association, 79(388), 871-880. DOI: 10.1080/01621459.1984.10477105 ↗
- Hampel, F. R., Ronchetti, E. M., Rousseeuw, P. J., & Stahel, W. A. (1986). Robust Statistics: The Approach Based on Influence Functions. Wiley. ISBN: 978-0471735779
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ScholarGate. (2026, June 1). Least Median of Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/statistics/least-median-squares
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