Markov-Regime-Wechsel-Modell für Finanzreihen
Das Markov-Regime-Wechsel-Modell, das 1989 von James D. Hamilton eingeführt wurde, ist ein Zeitreihenmodell mit versteckten Zuständen, bei dem Finanzreihen wie Renditen oder Volatilität über verschiedene ökonomische Regime (Aufschwung/Abschwung oder hohe/niedrige Volatilität) mit unterschiedlichen Parametern hinweg agieren. Es ist die finanzielle Anwendung von Hamiltons MS-AR-Modell, bei dem ein unbeobachteter Markov-Zustand steuert, welcher Parametersatz zu jedem Zeitpunkt aktiv ist.
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Quellen
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/regime-switching-finance
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