Robuster Hausman-Spezifikationstest
Der Robuste Hausman-Test ist eine heteroskedastizitäts- und autokorrelationsrobuste Version des Hausman-Spezifikationstests, die zur Auswahl zwischen Fixed-Effects- und Random-Effects-Schätzern in Paneldatenmodellen verwendet wird. Er baut auf Hausmans Test von 1978 und der robusten Behandlung korrelierter Effekte von Arellano (1993) auf.
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Quellen
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/statistics/robust-hausman-test
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- Paneldaten-Fixed-Effects-ModellÖkonometrie↔ compare
- Permutationstest (Randomisierungstest)Statistik↔ compare
- Paneldaten-Modell mit ZufallseffektenÖkonometrie↔ compare
- Wild Bootstrap für RegressionsinferenzStatistik↔ compare
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