S-Schätzer für robuste Regression
Der S-Schätzer ist eine robuste Methode der linearen Regression, die 1984 von Rousseeuw und Yohai eingeführt wurde und die Koeffizienten schätzt, indem sie einen robusten M-Schätzer der Residuen-Skala minimiert, anstatt der Varianz der Residuen. Durch die Reduzierung eines begrenzten Maßes für die Streuung der Residuen kann er einen Breakdown-Punkt von bis zu 50 % erreichen, sodass er auch dann zuverlässig bleibt, wenn ein großer Teil der Daten Ausreißer sind, und er bildet die erste Stufe des bekannten MM-Schätzers.
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Quellen
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
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ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/statistics/s-estimator
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