W-Schätzer Robuste Regression (Welsch / Tukey Bisquare)
Der W-Schätzer ist eine Familie robuster M-Schätzer-Varianten für die lineare Regression, die die Tukey-Bisquare- und Welsch-Gewichtsfunktionen verwenden und in der Forschungsarbeit, die bis auf Beaton und Tukey (1974) zurückgeht, eingeführt wurden. Da seine Gewichte mit wachsendem Residuum schnell gegen Null gehen, widersteht er Ausreißern stärker als der Huber-M-Schätzer.
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Quellen
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
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ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/de/statistics/w-estimator
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