HAR-RV-Modell der realisierten Volatilität

Das HAR-RV-Modell, das 2009 von Fulvio Corsi eingeführt wurde, prognostiziert die realisierte Volatilität, indem es diese in tägliche, wöchentliche und monatliche Komponenten zerlegt. Es handelt sich um eine einfache lineare Regression, die widerspiegelt, wie Marktteilnehmer mit unterschiedlichen Anlagehorizonten auf Volatilität reagieren, und die das Langzeitgedächtnisverhalten der Volatilität auf natürliche Weise erfasst.