Heteroskedastizitätsrobuste (HC) Standardfehler
Heteroskedastizitätsrobuste Standardfehler sind eine Korrektur der Kovarianzmatrix einer OLS-Regression, die eine gültige Inferenz ermöglicht, wenn die Fehlervarianz nicht konstant ist. Sie wurden 1980 von Halbert White eingeführt und 1985 von MacKinnon und White zu den endlichen Stichprobenvarianten HC1-HC4 verfeinert. Sie lassen die Koeffizientenschätzungen unverändert, bauen aber die Standardfehler neu auf, sodass t- und F-Tests auch bei Heteroskedastizität vertrauenswürdig bleiben.
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Quellen
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/de/statistics/heteroscedasticity-robust-se
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