Instrumentalvariablen mittels zweistufiger Kleinster-Quadrate-Schätzung (IV/2SLS)
IV/2SLS ist eine zweistufige Schätzmethode, die den kausalen Effekt eines endogenen Regressors wiedergewinnt, indem sie den Teil seiner Variation isoliert, der durch ein externes Instrument getrieben wird. Sie ist die Arbeitspferd-Identifikationsstrategie in der modernen angewandten Ökonometrie, ausführlich entwickelt in Angrist und Pischkes Mostly Harmless Econometrics (2009).
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Methodenkarte
Die Nachbarschaft verwandter Methoden — wählen Sie einen Knoten, um sie zu erkunden.
+2 weitere
Quellen
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/de/causal-inference/iv-2sls
Welche Methode?
Stellen Sie diese Methode neben ihre nächsten Verwandten und lesen Sie sie nebeneinander — die Bibliothek legt die Bücher auf den Tisch; die Wahl liegt bei Ihnen.
- Doubly Robust Estimation (AIPW)Kausale Inferenz↔ vergleichen
- Lokaler durchschnittlicher Behandlungseffekt (LATE / CACE)Kausale Inferenz↔ vergleichen
- Methode der kleinsten Quadrate (OLS)Ökonometrie↔ vergleichen
- Paneldaten-Fixed-Effects-ModellÖkonometrie↔ vergleichen
- Propensity Score MatchingForschungsstatistik↔ vergleichen
Referenziert von
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →