Quantilregression (nichtparametrische Varianten)
Die Quantilregression, eingeführt von Koenker und Bassett im Jahr 1978, modelliert ein gewähltes bedingtes Quantil (wie den Median oder die 25. und 75. Perzentile) eines kontinuierlichen Ergebnisses anstelle seines Mittelwerts. Ihre nichtparametrischen Varianten passen diese Quantilbeziehungen an, ohne eine Verteilung für die Fehler anzunehmen, was sie zu einer robusten Ergänzung zur mittelwertbasierten Regression bei schiefen Daten macht.
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Quellen
- Koenker, R. & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521608275
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ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression (Nonparametric Variants). ScholarGate. https://scholargate.app/de/statistics/quantile-regression-np
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