Zinsmodelle (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
Zinsmodelle sind strukturelle Modelle, die beschreiben, wie sich Zinssätze im Zeitverlauf innerhalb eines Rahmens stochastischer Differentialgleichungen entwickeln. Die Familie umfasst Vasiceks normalen Kurzfristzins-Prozess (1977), den CIR-Wurzel-Prozess, die anpassbare Hull-White-Erweiterung und den Nelson-Siegel-Ansatz zur Anpassung der Zinsstrukturkurve (1987).
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Quellen
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/interest-rate-models
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