Liquiditätsrisikomodelle (Amihud, Roll, LOT)
Liquiditätsrisikomodelle sind eine Familie von Kennzahlen, die die Handelbarkeit eines Vermögenswerts quantifizieren, indem sie dessen Preiseinfluss, seine effektive Geld-Brief-Spanne und eine Anpassung der Haltedauer erfassen. Die Familie vereint das Amihud-Illiquiditätsverhältnis (Amihud, 2002), den Roll-Schätzer für die serielle Kovarianz-Spanne (Roll, 1984) und die LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka)-Kennzahl für die realisierte Spanne.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Methodenkarte
Die Nachbarschaft verwandter Methoden — wählen Sie einen Knoten, um sie zu erkunden.
Quellen
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/liquidity-risk-models
Welche Methode?
Stellen Sie diese Methode neben ihre nächsten Verwandten und lesen Sie sie nebeneinander — die Bibliothek legt die Bücher auf den Tisch; die Wahl liegt bei Ihnen.
- HAR-RV-Modell der realisierten VolatilitätFinanzwirtschaft↔ vergleichen
- Merton Sprung-Diffusions-ModellFinanzwirtschaft↔ vergleichen
- Methode der kleinsten Quadrate (OLS)Ökonometrie↔ vergleichen
- Paarhandel (Statistische Arbitrage)Finanzwirtschaft↔ vergleichen
- Risikoparität (Gleiche Risikobeträge) PortfoliomodellFinanzwirtschaft↔ vergleichen
Referenziert von
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →