Value-at-Risk (VaR) Backtesting
VaR-Backtesting ist eine Familie statistischer Tests, die ein Risikomodell validieren, indem sie dessen Value-at-Risk-Prognosen mit den realisierten Verlusten vergleichen. Es baut auf Kupiecs (1995) unbedingtem Deckungstest (unconditional coverage test), Christofferssens (1998) bedingtem Deckungstest (conditional coverage test) und dem Engle-Manganelli Dynamic Quantile (DQ) Test auf.
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Quellen
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/backtesting-var
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- GARCH-Modell (Volatilitätsvorhersage)Ökonometrie↔ compare
- HAR-RV-Modell der realisierten VolatilitätFinanzwirtschaft↔ compare
- Methode der kleinsten Quadrate (OLS)Ökonometrie↔ compare
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