Black-Litterman Portfolio-Modell
Das Black-Litterman-Modell, 1992 von Fischer Black und Robert Litterman eingeführt, ist ein Bayessches Portfolioallokationsrahmenwerk, das Marktgleichgewichtsrenditen mit den eigenen Ansichten eines Investors kombiniert, um stabilere, intuitivere Portfolios zu erzeugen. Es wurde entwickelt, um die extreme Konzentration und Eingabeempfindlichkeit der klassischen Markowitz-Mittelwert-Varianz-Optimierung zu beheben.
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Quellen
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/black-litterman-model
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