Ereignisstudie (CAR und BHAR)
Die Ereignisstudie ist eine finanzwissenschaftliche Forschungsmethode, die den Einfluss einer Nachrichtenveröffentlichung, einer Politikänderung oder eines Unternehmensereignisses auf Vermögenspreise mittels kumulierter abnormaler Renditen misst. Von MacKinlay (1997) rezensiert und von Kothari und Warner (2007) ökonometrisch formalisiert, ist sie das Standardinstrument zur Überprüfung der Effizienzmarkthypothese und zur Analyse des Informationsgehalts von Ereignissen.
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Quellen
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/event-study-finance
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