Maße für Extremrisiken (Expected Shortfall, spektrale Maße, Expectile)
Maße für Extremrisiken quantifizieren die Verlustverteilung jenseits des Value-at-Risk (VaR). Der Expected Shortfall – der erwartete Verlust, gegeben dass der VaR überschritten wird – ist das führende kohärente Risikomaß, formalisiert von Artzner, Delbaen, Eber und Heath (1999) und als kohärent nachgewiesen von Acerbi und Tasche (2002). Spektrale und auf Expectiles basierende Maße verallgemeinern ihn.
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Quellen
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/tail-risk-measures
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