Block-Bootstrap (Moving Block und Stationär)
Der Block-Bootstrap ist eine Resampling-Methode für abhängige, autokorrelierte Zeitreihendaten: Anstatt einzelne Beobachtungen neu zu ziehen, werden ganze Blöcke aufeinanderfolgender Beobachtungen neu gezogen, um die serielle Korrelationsstruktur zu erhalten. Die Moving-Block-Variante wurde von Künsch (1989) und die stationäre Variante von Politis und Romano (1994) eingeführt.
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Quellen
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/de/statistics/block-bootstrap
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- Bootstrap-InferenzStatistik↔ compare
- Jackknife-ResamplingStatistik↔ compare
- Methode der kleinsten Quadrate (OLS)Ökonometrie↔ compare
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- Quantile RegressionÖkonometrie↔ compare
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