Paarhandel (Statistische Arbitrage)
Paarhandel ist eine quantitative Handelsstrategie, die eine Long-Short-Position auf zwei kointegrierte Vermögenswerte eingeht, wenn die Lücke (Spread) zwischen ihren Preisen eine Mittelwertrückkehr aufweist. Sie wurde als Arbitrageregel für relative Werte von Gatev, Goetzmann und Rouwenhorst (2006) populär gemacht und von Vidyamurthy (2004) quantitativ formuliert.
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Quellen
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
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ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/pairs-trading
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