Clusterrobuste Standardfehler
Clusterrobuste Standardfehler korrigieren die Varianz von Regressionskoeffizienten, wenn Beobachtungen innerhalb von Clustern wie Schulen, Krankenhäusern oder Regionen korreliert sind. Der geclusterte Sandwich-Schätzer entstand aus den verallgemeinerten Schätzgleichungen von Liang & Zeger (1986) und wurde von Cameron & Miller (2015) für die angewandte Arbeit synthetisiert, wodurch eine gültige Inferenz geliefert wird, wenn gewöhnliche Standardfehler zu klein wären.
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Quellen
- Liang, K. Y. & Zeger, S. L. (1986). Longitudinal Data Analysis Using Generalized Linear Models. Biometrika, 73(1), 13-22. DOI: 10.1093/biomet/73.1.13 ↗
- Cameron, A. C. & Miller, D. L. (2015). A Practitioner's Guide to Cluster-Robust Inference. Journal of Human Resources, 50(2), 317-372. DOI: 10.3368/jhr.50.2.317 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Cluster-Robust (Clustered) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/de/statistics/cluster-robust-se
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