Multi-Faktor-Risikomodell (Fama-French, APT)
Ein Faktor-Risikomodell ist ein Multi-Faktor-Rahmenwerk, das Aktienrenditen mit systematischen Risikofaktoren wie Markt, Wert, Größe und Momentum verknüpft. Die Drei- und Fünf-Faktoren-Modelle von Fama und French (1993) sowie Ross' Arbitrage Pricing Theory (1976) zerlegen das Portfoliorisiko und identifizieren Alpha.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Quellen
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kreditrisikomodelle (Merton, KMV, CreditMetrics)Finanzwirtschaft↔ compare
- Mittelwert-Varianz-Portfoliooptimierung (Markowitz)Finanzwirtschaft↔ compare
- Methode der kleinsten Quadrate (OLS)Ökonometrie↔ compare
- Hauptkomponenten-RisikofaktorenFinanzwirtschaft↔ compare
- Stochastisches Volatilitätsmodell (Heston)Finanzwirtschaft↔ compare
Referenziert von
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →