Black-Litterman Portfoliomodel
Het Black-Litterman-model, geïntroduceerd door Fischer Black en Robert Litterman in 1992, is een Bayesiaans portefeuillotoewijzingsraamwerk dat markt-evenwichtsrendementen combineert met de eigen visie van een belegger om stabielere, intuïtievere portefeuilles te produceren. Het is ontworpen om de extreme concentratie en invoergevoeligheid van klassieke Markowitz gemiddelde-variantie-optimalisatie te verhelpen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/black-litterman-model
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- HAR-RV Model van Gerealiseerde VolatiliteitFinanciering↔ vergelijken
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ vergelijken
- Pairs Trading (Statistische Arbitrage)Financiering↔ vergelijken
- Risicopariteit (Gelijke Risicobijdrage) PortefeuillemodelFinanciering↔ vergelijken
- Risicomaatstaven voor de staart (Expected Shortfall, spectrale, expectiel)Financiering↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →