Pairs Trading (Statistische Arbitrage)
Pairs trading is een kwantitatieve handelsstrategie die een long-short positie inneemt op twee gecointegreerde activa wanneer de kloof (spread) tussen hun prijzen mean reversion vertoont. Het werd gepopulariseerd als een relatieve-waarde arbitrage regel door Gatev, Goetzmann en Rouwenhorst (2006) en kwantitatief geformuleerd door Vidyamurthy (2004).
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/pairs-trading
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- HAR-RV Model van Gerealiseerde VolatiliteitFinanciering↔ vergelijken
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ vergelijken
- Risicopariteit (Gelijke Risicobijdrage) PortefeuillemodelFinanciering↔ vergelijken
- Risicomaatstaven voor de staart (Expected Shortfall, spectrale, expectiel)Financiering↔ vergelijken
- Wavelet-analyse van financiële tijdreeksenFinanciering↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →