HAR-RV Model van Gerealiseerde Volatiliteit
Het HAR-RV-model, geïntroduceerd door Fulvio Corsi in 2009, voorspelt gerealiseerde volatiliteit door deze te ontleden in dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse componenten. Het is een eenvoudige lineaire regressie die weerspiegelt hoe marktdeelnemers met verschillende beleggingshorizonnen reageren op volatiliteit, en het vangt natuurlijk het langetermijngeheugengedrag van volatiliteit op.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Bronnen
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/har-rv-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Markov-Regime-Schakelmodel voor Financiële ReeksenFinanciering↔ compare
- Risicomaatstaven voor de staart (Expected Shortfall, spectrale, expectiel)Financiering↔ compare
- Wavelet-analyse van financiële tijdreeksenFinanciering↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →