Gebeurtenisstudie (CAR en BHAR)
De gebeurtenisstudie is een financiële onderzoeksmethode die de impact van een nieuwsbericht, beleidswijziging of bedrijfsgebeurtenis op activaprijzen meet via cumulatieve abnormale rendementen. De methode, die werd besproken door MacKinlay (1997) en econometrisch geformaliseerd door Kothari en Warner (2007), is het standaardinstrument voor het testen van de efficiënte-markthypothese en het analyseren van de informatie-inhoud van gebeurtenissen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/event-study-finance
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Modellen voor liquiditeitsrisico (Amihud, Roll, LOT)Financiering↔ vergelijken
- High-Frequency Data en MarktmicrostructuuranalyseFinanciering↔ vergelijken
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ vergelijken
- Backtesting van Value-at-Risk (VaR)Financiering↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →