ScholarGate
Assistent
Regression model

Instrumentele Variabelen via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS)

IV/2SLS is een tweestaps-schattingsmethode die het causale effect van een endogene regressievariabele herstelt door het deel van de variatie ervan te isoleren dat wordt aangedreven door een externe instrumentvariabele. Het is de werkpaard-identificatiestrategie in de moderne toegepaste econometrie, uitvoerig behandeld in Angrist en Pischke's Mostly Harmless Econometrics (2009).

Openen in MethodMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+2 more

Bronnen

  1. Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
  2. Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/causal-inference/iv-2sls

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Geciteerd door

ScholarGateTwo-Stage Least Squares (2SLS) (Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS)). Geraadpleegd op 2026-06-15 via https://scholargate.app/nl/causal-inference/iv-2sls · Gegevensset: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026