Instrumentele Variabelen via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS)
IV/2SLS is een tweestaps-schattingsmethode die het causale effect van een endogene regressievariabele herstelt door het deel van de variatie ervan te isoleren dat wordt aangedreven door een externe instrumentvariabele. Het is de werkpaard-identificatiestrategie in de moderne toegepaste econometrie, uitvoerig behandeld in Angrist en Pischke's Mostly Harmless Econometrics (2009).
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Bronnen
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/causal-inference/iv-2sls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dubbel Robuuste Schatting (AIPW)Causale inferentie↔ compare
- Lokale Gemiddelde Behandelingsuitkomst (LATE / CACE)Causale inferentie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Propensity Score MatchingOnderzoeksstatistiek↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →