Kwantielregressie (Niet-parametrische varianten)
Kwantielregressie, geïntroduceerd door Koenker en Bassett in 1978, modelleert een gekozen conditionele kwantiel (zoals de mediaan of de 25e en 75e percentielen) van een continue uitkomst in plaats van het gemiddelde. De niet-parametrische varianten passen deze kwantielrelaties toe zonder een verdeling voor de fouten aan te nemen, waardoor ze een robuuste aanvulling zijn op op het gemiddelde gebaseerde regressie op scheve data.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Koenker, R. & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521608275
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression (Nonparametric Variants). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/statistics/quantile-regression-np
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kernel Densityschatting en Distributietesten (KDE)Statistiek↔ compare
- Lasso-regressieMachine learning↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Ridge-regressieMachine learning↔ compare
- Theil-Sen-schatterStatistiek↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →