Robuuste Hausman Specificatietest
De Robuuste Hausman Test is een heteroscedasticiteits- en autocorrelatie-robuste versie van de Hausman specificatietest, gebruikt om te kiezen tussen fixed-effects en random-effects schatters in paneldata-modellen. Het bouwt voort op Hausmans test uit 1978 en de robuuste behandeling van gecorreleerde effecten ontwikkeld door Arellano (1993).
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/statistics/robust-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Permutatietest (Randomisatietest)Statistiek↔ compare
- Paneldata Random Effects ModelEconometrie↔ compare
- Wild Bootstrap voor Regressie-inferentieStatistiek↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →