S-schatter voor Robuuste Regressie

De S-schatter is een robuuste lineaire regressiemethode, geïntroduceerd door Rousseeuw en Yohai in 1984, die de coëfficiënten schat door een robuuste M-schatting van de residu-schaal te minimaliseren in plaats van de variantie van de residuen. Door een begrensde maat voor de spreiding van de residuen te minimaliseren, kan deze een breakdown point van maximaal 50% bereiken, waardoor deze betrouwbaar blijft, zelfs wanneer een groot deel van de data uitschieters bevat, en het vormt de eerste fase van de welbekende MM-schatter.