W-estimator Robuuste Regressie (Welsch / Tukey Bisquare)
De W-estimator is een familie van robuuste M-estimatorvarianten voor lineaire regressie die gebruikmaken van de Tukey bisquare en Welsch gewichtsfuncties, geïntroduceerd in het werk dat teruggaat tot Beaton en Tukey (1974). Omdat de gewichten snel naar nul afnemen naarmate een residu groeit, is deze beter bestand tegen uitschieters dan de Huber M-estimator.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/statistics/w-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-schatting voor robuuste regressieStatistiek↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- S-schatter voor Robuuste RegressieStatistiek↔ compare
- Theil-Sen-schatterStatistiek↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →