Backtesting van Value-at-Risk (VaR)
VaR-backtesting is een verzameling statistische toetsen die een risicomodel valideren door de voorspellingen van de Value-at-Risk te vergelijken met gerealiseerde verliezen. Het bouwt voort op Kupiec's (1995) toets voor onvoorwaardelijke dekking, Christoffersen's (1998) toets voor voorwaardelijke dekking, en de Engle-Manganelli Dynamic Quantile (DQ) toets.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- HAR-RV Model van Gerealiseerde VolatiliteitFinanciering↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →