Block Bootstrap (Moving Block en Stationary)
Block bootstrap is een hertstellingsmethode voor afhankelijke, autocorrelatieve tijdreeksgegevens: in plaats van individuele observaties te hertellen, worden hele blokken van opeenvolgende observaties herteld, zodat de seriële correlatiestructuur behouden blijft. De 'moving block'-variant werd geïntroduceerd door Künsch (1989) en de stationaire variant door Politis en Romano (1994).
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bootstrap-inferentieStatistiek↔ compare
- Jackknife ResamplingStatistiek↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Permutatietest (Randomisatietest)Statistiek↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →