Heteroscedasticiteit-Robuuste (HC) Standaardfouten
Heteroscedasticiteit-robuuste standaardfouten zijn een correctie op de covariantiematrix van een OLS-regressie die valide inferentie oplevert wanneer de foutvariantie niet constant is. Geïntroduceerd door Halbert White in 1980 en verfijnd tot de eindige-steekproefvarianten HC1-HC4 door MacKinnon en White in 1985, laten ze de coëfficiëntschattingen ongewijzigd, maar herbouwen ze de standaardfouten zodat t- en F-toetsen betrouwbaar blijven onder heteroscedasticiteit.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/statistics/heteroscedasticity-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cluster-Robuuste StandaardfoutenStatistiek↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
- Gewogen Kleinste Kwadraten (GKK)Statistiek↔ compare
- Wild Bootstrap voor Regressie-inferentieStatistiek↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →