Markov-Regime-Schakelmodel voor Financiële Reeksen
Het Markov-regime-schakelmodel, geïntroduceerd door James D. Hamilton in 1989, is een tijdreeksmodel met verborgen toestanden waarin financiële reeksen zoals rendementen of volatiliteit zich gedragen met verschillende parameters in onderscheiden economische regimes (stieren-/berenmarkt of hoge/lage volatiliteit). Het is de financiële toepassing van Hamilton's MS-AR-model, waarbij een onwaarneembare Markov-toestand bepaalt welke parameterset op elk tijdstip actief is.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/regime-switching-finance
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
Naast elkaar vergelijken →Geciteerd door
Similar methods
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →