Robuuste Correlatie (Spearman, Kendall en Biweight)
Robuuste correlatie is een familie van associatiematen die bestand zijn tegen uitschieters, waaronder de rangcorrelatie van Spearman, Kendall's tau en de biweight midcorrelatie. Voortbouwend op de traditie van robuuste statistiek zoals beschreven door Wilcox (2012) en Shevlyakov & Oja (2016), meet het hoe sterk twee variabelen samenhangen zonder te worden vervormd door een paar extreme punten.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Wilcox, R. R. (2012). Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing. Academic Press. ISBN: 978-0123869838
- Shevlyakov, G. & Oja, H. (2016). Robust Correlation: Theory and Applications. Wiley. ISBN: 978-1118493458
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Correlation (Spearman, Kendall, and Biweight). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/statistics/robust-correlation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kendall Tau RangcorrelatieStatistiek↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Pearson Product-Moment CorrelatieStatistiek↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
- Spearman RangcorrelatiecoëfficiëntStatistiek↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →