Rente-modellen (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
Rente-modellen zijn structurele modellen die beschrijven hoe rentes in de tijd evolueren binnen een stochastisch differentiaalvergelijkingskader. De familie omvat Vasicek's normale kortetermijnrenteproces (1977), het CIR-wortelproces, de aanpasbare Hull-White-uitbreiding en de Nelson-Siegel-aanpak voor het fitten van de rentecurve (1987).
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Litterman PortfoliomodelFinanciering↔ compare
- Merton Jump-Diffusion ModelFinanciering↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Pairs Trading (Statistische Arbitrage)Financiering↔ compare
- Backtesting van Value-at-Risk (VaR)Financiering↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →